계량금융 방법론의 연구

유로인스트루먼츠는 금융상품의 평가와 리스크측정, 자산배분에 활용되는 모형과 방법론의 연구와 연구결과를 솔루션 개발에 활용하고 있습니다.

Models Map

Our Agenda

• The Fat-tailed Framework
  • Univariate model / Subordinated model / Stable model
  • Dependence
  • Risk and Performance measures
• Applications
  • Option pricing – Some extension of the mail fat-tailed model : Tempered stable models
  • Modeling market crashes
  • Risk monitoring
  • Portfolio management and optimization